562 1054-5991للمدة سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعية للعراق حساسيةتقييم أثر 5البدري حميد باسم حازم dr_basimbadri@yahoo.com - جامعة بغداد –كلية الزراعة –قسم األقتصاد الزراعي 1 المستخلص رات في سعر صرف الدينار يهدف هذا البحث الى تحليل اآلثار قصيرة االجل وطويلة األجل للتغي العراقي تجاه الدوالر األمريكي على تدفقات التجارة الثنائية في بعض المنتجات الزراعية للعراق مع أهم اآلردن واألمارات العربية ،جات الغذائية والزراعية وهم )سوريةتشركاءه التجاريين في مجال تجارة المن قد تم توظيف )اختبار جوهانسون للتكامل المشترك( لتحليل العالقة ول ،(Jوذلك طبقاً لنظرية )منحنى المتحدة( كما تم توظيف أنموذج تصحيح الخطأ ألكتشاف تأثيرات األجل القصير لمستوى سعر صرف ،جلطويلة األ مجاميع الوان ،(1054-5991ان البيانات المستخدمة في هذه الدراسة غطت المدة من ) الدينار العراقي. الدولي للسلع والبضائع. SITCعية والغذائية التي شملتها الدراسة مقسمة على أساس تصنيف الزرا السلعية تجاريين الى مجاميع بأنه في حالة تجزئة تجارة العراق في القطاع الزراعي مع أهم شركاءه اللقد بينت النتائج وية مع تحركات سعر فأننا سنجد بأنه هناك فقط بعض القطاعات قد ارتبطت بصورة معن ،سلعية متخصصة ميمها واليمكن تعقد تسبب التباس احياناً التغيرات في سعر الصرفان تأثيرات الصرف في المدى الطويل. نظام سعر الصرف المرن هيمنة بعد محددةفي موازين تجارية تغيرولكن حدث ،على كافة المجاميع السلعية قرر بأن االفتراضات تللتحليل طويل االجل طويلان االفتراضات النظرية لألجلين القصير وال. )الحر( النظرية لكل المتغيرات تظهر فقط في التدفقات التجارية الثنائية لكل من الخضر والفاكهة والسكر .أهم شركاؤه التجاريينلعراق مع ل السلع الزراعية تم تأكيدها في تجارةي لموالبقية ،ومستحضراته مع سورية توضح بأن العالقة طويلة االجل بين المتغيرات التي تم تحليلها امكن ستنتاجات بمجعمعة اوخرجت الدراسة وليس هناك اية منتجات ر والفاكهة والحبوب ومستحضراتها،ايجادها لعدد من المجاميع السلعية وهي الخض المحلي بدون اي تكامل مشترك. وان العالقة غير المباشرة الداعمة للموازين التجارية المتخصصة مع الدخل والعالقة المباشرة بالمقابل مع الدخل االجنبي وتغيرات سعر الصرف ظهرت فقط في التدفقات التجارية وان االفتراضات النظرية الثنائية )البينية( لكل من الخضر والفاكهة والسكر ومستحضراته مع سورية فقط. وقد بل الثوابت المقدرة السعار الصرف،ن قلم تدعم م Jقصيرة االجل لم يتم تأكيدها. ولذا فان ظاهرة منحنى Sلميزان التجاري قد يكون ذو منحنىيعزى السبب الى انه قد يكون ان نمط االبطاء بين سعر الصرف وبين ا بمحاولة دراسة مسألة تخفيض قيمة العملة من خالل سعر الصرف بصورة . وتوصي الدراسة Jوليس منحنى الصادرات على المدى الطويل رغم تأثيراتها على السلع غير المتاجر بها. جدية لمل لذلك من أثر في زيادة .الميزان التجاري ،التجارة الخارجية ،Jمنحنى ،سعر الصرف: الكلمات المفتاحية المقدمة يعد انتاج السلع الزراعية والغذائية واحداً من فروع االنتاج التقليدية في اقتصاد دولة عرفت منذ القدم ان حجم هذا االنتاج كما مثل العراق، لذلك دولة زراعية بحكم وجود االمكانيات الموردية الالزمة فيهابأنها السلعي للعراق بوجود األخيرة قياساً الى أجمالي االنتاج سنواتوخصوصاً في المتذبذباً ومتراجعاً أصبح خرى تتأثر بحجم االنتاج ئية كانت هي االفان حجم قيمة االنشطة التجارية للسلع الزراعية والغذا النفط الخام، فان التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والغذائية في (،1054-5991وفي مدة الدراسة وهي ) الزراعي، 566 بداية و السبعينات والثمانيناتود العراق مرت بسلسلة من التغيرات الجدية والمهمة والتي ميزتها عن عق تي أثرت على شكل وخصائص هذه التجارة وخصوصاً بعد التحول من نظام والمن القرن الماضي التسعينات سعر الصرف الثابت الذي اتبع في العراق لسنوات طويلة الى نظام سعر الصرف المرن. ان التجارة الخارجية الزراعية للعراق تأثرت كثيراً بالعقوبات االقتصادية واالحتالل االميريكي وتحرير فكل هذه غيرات الهيكلية التي حدثت في القطاع الزراعي في العراق خالل مدة الدراسة. التجارة والعولمة والت السلع الزراعية والغذائية التي يصدرها العراق معظماالسباب ادت الى حدوث تغيرات في التجارة الخارجية ل راداته منها. لسلع وزيادة في استيوحدث أن أصبح هناك تراجع في صادرات العراق من هذه ا ،رغم قلتها ولذلك أصبح واحدا من سمات الميزان التجاري الزراعي للعراق هو أنه أصبح ميزان تجاري سالب أكثر من وذلك ألن سعر الوحدة من المنتجات الزراعية المستوردة قبل وذو عجز مزمن ومتزايد أكثر من قبل بكثير. أصبح يزيد كثيراً عن سعر الوحدة (اسةخصوصاً في سنوات الدر)من قبل العراق أصبح وبمرور السنوات وادى ذلك الى زيادة في عجز ،حسب معيار التبادل التجاري من المنتجات الزراعية المصدرة من قبل العراق كذلك لقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً بعد البدء بتحرير التجارة في العراق والميزان التجاري الزراعي للعراق. حيث واجهت الزراعة العراقية منهج التي تعرض ومازال يتعرض لها،سة االغراق الموقوعه تحت تأثير سيال تدفقاً هائالً للسلع الغذائية رخيصة الثمن والمدعومة بقوة من الدول المصدرة لها والواردة من الخارج. ار االسعار ادى الى مشكلة عدم استقران تراجع االنتاج المحلي وضآلته في معظم مجاميع السلع الغذائية الزراعية والتي أمكن حلها في أغلب االحيان من خالل تدخل الدولة في أسعار المنتجات الغذائية والسيما والذي يمكن ان االقتصادية الكلية هو سعر الصرف، ومن المعروف ان أحد ادوات السياسةاالستراتيجية منها. العالمية للسلع المستوردة في ظل سياسة االغراق التي االسعار المحلية مع االسعار يؤثر على امكانية تنافسية السياسات المالية والنقدية عموماً تفترض بأن تخفيض قيمة حيث ان ا القطاع الزراعي في العراق،يتعرض له في ز الصادرات والحد من االستيرادات،سعر الصرف سوف يؤدي الى توسع وتركتغيرات لعملة من خالل ا (overvaluedالمغالى فيه العملة )المغاالة في قيمة العملة من خالل سعر الصرف ان زيادة قيمة نحي exchange rate2004) ( سوف تؤدي الى تحديد الصادرات وتشجيع االستيرادات ,Hacker and Hatemi،) .ان تخفيض قيمة العملة )تقليل قيمة العملة من خالل نظام وهذا هو ما كان حاصالً في العراق والذي يعني استيرادات اغلى ،رف( سوف يزيد من اسعار السلع المستوردة مقومة بالعملة المحليةسعر الص وبعبارة اخرى سوف تصبح الصادرات الصادرات مقومة بالعملة المحلية، وانياً سوف تقل اسعار سعراً، حجم سوف يزيد من نظام سعر الصرف غيرات ومما سبق نرى ان تأثير السعر الناتج عن تارخص. . (Svatos and Smutka, 2012) الصادرات ويقلل من حجم االستيرادات للسلع والبضائع. SITCوعلى اساس تصنيف 1054-5991ان البيانات المستخدمة غطت المدة من عتماد على اساس نظرية قامت باالفان الدراسة جل الطويل وتأثيرات األجل القصير،وللتمييز بين تأثيرات اال الميزان التجاري على ايجاباً ؤثرقيمة العملة من خالل سعر الصرف سوف ي غيروالتي فحواها بأن ت Jمنحنى ان التجاري قبل ان يبدأ بالتحسن ولكن في االجل القصير سوف تسوء حالة الميز ،فقط في االجل الطويل 2004 ,Bahmani and Ratha) .)المشترك لتحليل ولقد قامت الدراسة بتوظيف اختبار جوهانسون للتكامل من خالل تقدير أنموذج تصحيح ختبارهام اتاما التأثيرات قصيرة االجل ف عالقة طويلة االجل بين المتغيرات،ال من أهمية القطاع الزراعي في العراق ومن التجارة الخارجية الزراعية في ة الدراسة يتأتي أهمو .الخطأ سعر الصرف كونه أحد ادوات وثانيا من أهمية ،اوال يةموازنة العرض المحلي من السلع والمنتجات الزراع 562 أن سعر الوحدة من المنتجات الزراعية المستوردة من تتمحور مشكلة الدراسة في و .قتصادية الكليةالسياسة اال قبل العراق أصبح وبمرور السنوات وخصوصاً في سنوات الدراسة أصبح يزيد كثيراً عن سعر الوحدة من هذا يهدف . Terms of Tradeة المصدرة من قبل العراق حسب معيار التبادل التجاريالمنتجات الزراعي تجاه العراقي الدينار صرف سعر في للتغيرات األجل وطويلة االجل قصيرة اآلثاراختبار و تحليل الى البحث شركاءه أهم مع للعراق الزراعية المنتجات بعض في الثنائية التجارة تدفقات على األميريكي الدوالر وبالتالي ،(المتحدة العربية واألمارات اآلردن ،سورية) وهم الغذائية المنتجات تجارة مجال في التجاريين تفترض الدراسة ان و الميزان التجاري الزراعي البيني )الثنائي( للعراق مع اهم شركاءه التجاريين.أثرها على ل من السلع الزراعية الموجهة للتصدير وزيادة ا في ربحية كمهمسعر الصرف كأداة يمكن ان يلعب دورا تنافسيتها مع االستيرادات الزراعية وبالتالي يمكن ان يؤثر على الميزان التجاري الزراعي للعراق في بعض وعدم تأثر تجارة بعض المجاميع السلعية الزراعية بالتغيرات .السلعية مع أهم شركاؤه التجاريينالمجاميع في تحسن الميزان ار العراقي رغم انه من المفترض ان يكون اداة اقتصادية ذات اسهام في سعر صرف الدين .التجاري الزراعي بحثال المواد وطرائق ية على مستوى كل مجموعة سلعية خارجباستخدام البيانات المتوفرة عن التجارة اللقد قامت الدراسة ج.لتجنب مشكلة التجميع والتي يمكن ان تؤثر على النتائ البياناتنموذج واألتوصيف -اوال ( من نماذج الميزان التجاري لتحليل Reduced Formلقد استخدمت هذه الدراسة أنموذج مختزل ) ولقد أستخدم أنموذج الميزان . على الميزان التجاريتأثيرات االجل الطويل للتغيرات في سعر الصرف لكل من سعر الصرف والدخل المحلي والدخل االجنبي )الدخل التجاري والذي يكون فيه الميزان التجاري دالة ان آلية التكامل المشترك لجوهانسون قد . (Auboin and Ruta, 2013) الخاص بالشريك التجاري( ولكي التعاني النتائج من مشكلة ،المستخدمة طبيعة البياناتمشكلة في استخدمت في هذه الدراسة لتجنب اي والغراض لل( بسبب عدم سكون )استقرار( البيانات الخاصة بالسالسل الزمنية.االنحدار الزائف )المض فلقد تم توصيف األنموذج للعراق مع اهم شركاؤه التجاريين، الزراعية الخارجية التحليل التطبيقي للتجارة :(Nusair, 2013) كاآلتي حيث أن: f ( معرفاً على أنه صادرات العراق الى الدولة tراعي في الزمن )مقياس للميزان التجاري الز المختارة.الغذائية في المجموعة السلعية fالى استيرادات العراق من الدولة نسبةً .( للعراقGDPمقياس يعبر عن الناتج المحلي االجمالي ) .للشريك التجاري للعراق( GDP) ليمقياس يعبر عن الناتج المحلي االجما .سعر الصرف 562 ،دة صادرات العراق الى هذا الشريكؤدي الى زياتيتوقع ان ان الزيادة في دخل الشريك التجاري ا ستقوم بزيادة هيفترض ان وبالعكس فان الزيادة في دخل العراق .يتوقع ان تكون موجبة فان اشارتهوبذلك يتوقع ان تكون موجبة الن واخيرا فان المعلمة ،يتوقع ان يكون سالباً وان تقدير ،استيرادات العراق .والعكس صحيح يجب ان يتحسن في حالة تخفيض قيمة العملة من خالل سعر الصرفالتجاري الميزان االجل القصير سوف يتم ادخالها ضمن انموذج االجل الطويل. صيغة والختبار العالقة قصيرة االجل فان :(Hsing, 2009) وبذلك سيكون أنموذج تصحيح الخطأ كما يأتي .آلية تصحيح الخطأ .= جزء عدم التوازن )خطأ التوازن( Ec :حيث ان وان البيانات (. 1054-5991طي المدة من )ان كل السالسل الزمنية المستخدمة في التقدير هي سالسل تغ / الجهاز ا من وزارة التخطيطمالخاصة بالناتج المحلي االجمالي وسعر الصرف للعراق تم الحصول عليه اما ما يخص الشركاء التجاريين فان البيانات تم الحصول عليها من ،مركزي لالحصاء ومن البنك المركزيال وكلها www.comtrade.orgموقعها على الشبكة المعلوماتية الدولية منظمة التجارة العالمية ومن خالل واالستيرادات فتم الحصول عليها اما البيانات الخاصة بالصادرات بالسعر الجاري مقاسة بالدوالر االميريكي. اءات التجارة وهي مقيمة بالدوالر االميريكي مديرية احص –وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء من يوضح واقع التجارة الخارجية الزراعية الكلية للعراق في مدة الدراسة. 5والشكل رقم ايضا. -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 الصادرا ا ستيرادا الميزا التجار الزراعي (1054 -5991. واقع التجارة الخارجية الزراعية للعراق ) 5شكل ال .بغداد -سنوات الدراسة -التقارير السنوية للصادرات واالستيرادات -لألحصاء الجهاز المركزي /وزارة التخطيطالمصدر: http://www.comtrade.org/ 562 ويتضح من الشكل الميزان التجاري الزراعي السالب للعراق خالل مدة الدراسة بسبب تفوق استيراداته المتاحة في الجوانب الكلية ومنها وضرورة معالجة ذلك بكل الوسائل من السلع الزراعية على صادراته منها. من جزء ان المجاميع السلعية المقدرة تمثل الجوانب المتعلقة بسعر الصرف وتخفيض قيمة العملة من خالله. (SITC 2وهي محددة على اساس تصنيف للعراق الهيكل )التركيب( السلعي التجاري في القطاع الزراعي digit:وهي ) : الحبوب ومنتجاتها04 الخضر والفاكهة: 01 المنتجات السكرية والعسل : السكر،00 : العلف الحيواني00 والمناقشةالنتائج االردن سورية،ركاء تجاريين للعراق وهم )اثناء التقدير بتحليل بيانات أهم ثالثة ش دراسةال تقام يث ان النسبة الكلية لهذه ح تبادل التجاري بينهم وبين العراق،واالمارات( حيث تم اختيارهم على اساس حجم ال في المتوسط من التجارة الخارجية الزراعية للعراق )تصديرا واستيراداً( %99الدول الثالث كانت بحدود وذلك ألفضليتها في الحد من مشكلتي المزدوجة ولقد تم استخدام الصيغة اللوغاريتمية .دراسةخالل مدة ال . (Heteroscedasticity) الرتباط الخطي المشتركا ومشكلة( Skewnessااللتواء في البيانات ) على مفردة لكل سلسلة زمنية ستخدام اختبار ديكي فوللر الموسع،ان تكامل السالسل الزمنية تم تحديده بأ ،والذي يعد الشرط المسبق الرئيس للتكامل المشترك بين المتغيرات والذي اثبت وجود جذر الوحدة، حدة، (Maximum Likelihoodلتقدير متجه التكامل على اختبار االمكان االعظم وتعتمد طريقة جوهانسون Eigenvalue Ration)، يبين من خالل القيمة المحسوبة لنسبة االمكان االعظم ان هناك معادلة تكامل الذي ولقد اجري اختيار التكامل المشترك على ن المتغيرات، وكذلك اختبار االثر،مشترك واحدة في االقل ما بي وذلك لفحص درجة تكامل السلسلة اساس وجود ثابت حد تقاطع وعدم وجود متجه زمني في السالسل الزمنية كانت هذه المتغيرات وللتعرف على ما اذا (،1050، حسينو الجنابي) الزمنية للمتغيرات محل الدراسة بظاهرة االنحدار سل تكون غير ساكنة مما يؤدي الى ما يعرف بظاهرة ذلك ان طبيعة هذه السال مستقرة ام ال، ( في السالسل الزمنية (Trendوالذي يعني ان وجود اتجاه عام ( spurious regressionالزائف ) ام هو الشيئ الوحيد للمتغيرات قد يؤدي الى وجود عالقة معنوية بين هذه المتغيرات حتى لو كان االتجاه الع وبما ان معظم السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية تتصف .(Douglason, 2009) ينهالمشترك ب اذ يتم ذلك ه السالسل وتحديد درجة استقرارها، بخاصية عدم االستقرار لذلك نقوم اوال باختبار استقرار هذ او ما ام فوللر(باستعمال اختبار جذر الوحدة والذي يرجع الفضل في تطويره الى كل من )ديفيد ديكي وولي .(1002 ،عبد القادر( )ADF) Augmented Dickey – Fullerفوللر الموسع-يدعى اختبار ديكي نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة .5جدول ال اختبار جذر الوحدة المتغيرات تقاطع ومتجه زمني بحد بحد تقاطع ومن دون متجه من دون حد تقاطع ومتجه المستوى Ln -0.024564 -0.458261 -0.046756 522 0.024558 -0.079821 -0.213489 0.017845 -0.054997 -0.060897 0.012389 -0.037822 -0.036571 القيم الحرجة بمستوى معنوية 1% -1.879632 -2.896576 -2.998754 اختبار دربن واتسون -2.254678 2.000456 2.007890 اختبار دربن واتسون 2.396705 2.234562 2.159850 1.843278 1.823456 1.654370 اختبار دربن واتسون اختبار دربن واتسون 2.2365757 1.657623 1.554890 الفرق االول Ln -1.234980 -3.653332 -1.289760 -1.156784 -4.198754 -1.234888 -0.768723 -3.872390 -0.898976 -0.347623 -5.871111 -1.342121 القيم الحرجة بمستوى معنوية 1% -1.827843 -2.875690 -2.908954 اختبار دربن واتسون 2.034999 2.057084 2.103339 دربن اختبار واتسون 2.034505 2.065562 2.110050 1.945278 1.993456 1.167370 اختبار دربن واتسون اختبار دربن واتسون 2.4595757 1.900623 1.912890 .Eviews-6المصدر: من اعداد الباحث بناء على مخرجات البرنامج ني للمتغيرات في توصيف انموذج متجه تصحيح الخطأ سيكون ذو تأثير معنويار االبطاء الزميان اخت ان االبطاء االمثل وان المدة المناسبة لألبطاء لكل متغير محددة بالتتابع. على شكل االستدالل في االنموذج، شوارز تم تحديده على اساس معيار معلومات حيث لكل شريك تجاري مقدر ضمن المجاميع السلعية المختلفة (Schwarz Information Criterion) (2011 ,Horska and Ramon)، ان نتائج التكامل المشترك و .2موضحة في الجدول . تقدير معامالت االجل الطويل للنماذج التجارية2جدول ال المجموعة السلعية االمارات االردن سورية Yd Yt ER Yd Yt ER Yd Yt ER 521 04 -7.61 2.09 -9.99 0.98 0.62 3.85 8.97 7.93 2.77 05 -2.61 2.12 2.07 1.31 18.11 6.23 -7.12 2.44- -10.86 1.81 6.88 2.92- اليوجد تكامل مشترك 2.87 2.23 4.09- 06 اليوجد تكامل مشترك اليوجد تكامل مشترك 4.09 -0.55 2.54 08 على بيانات التقارير السنوية لالستيرادات والصادرات/ المصدر: من حساب الباحث اعتماداً .Eviwes 6 البرنامج االحصائي ب تحليلها من خاللالجهاز المركزي لالحصاء و فان هناك عدة مجاميع سلعية فقط مرتبطة معنوياً مع تحركات سعر الصرف ،2وكما يتضح من الجدول ظل البيانات المتوفرة فان اقل رقم للمجاميع السلعية المشتركة هو في التجارة مع فيوالمدى الطويل. في يمكن ان نالحظ ان هناك االردن وبالمقابل في تدفقات التجارة مع ،الخضر والفاكهة (01االمارات في ) (00)و جات السكرية والعسلالسكر والمنت (00وهما ) بعالقة في المدى الطويل تينغير مرتبط تينمجموع ان التحليل القطاعي اكد وجود عالقة طويلة المدى بين المتغيرات الداخلة في التحليل بالنسبة . العلف الحيواني المجاميع السلعية بدون اي تكامل لم تظهر اي من بينما ،الخضر والفاكهةوالحبوب ومستحضراتها لمجاميع . مشترك ان االفتراض النظري للمنطق االقتصادي بخصوص تأثيره السالب على ف وفيما يخص الدخل المحلي، اما في ،قد تم تأكيده لمعظم نماذج المجاميع السلعية (Bahmani and Hegerty, 2011) الميزان التجاري فان معظم الحاالت تواجه االفتراض النظري وتؤكد العالقة االيجابية طويلة حالة دخل الشريك االجنبي، لقد كان التأثير االيجابي تطور الموازين التجارية المتخصصة )لكل مجموعة سلعية( في العراق. االجل مع ان الزيادة في الميزان التجاري بسبب التغيرات في سعر الصرف يمكن نتائج متغير سعر الصرف. مهيمناً في (00)و ضر والفاكهةالخ (01) ،الحبوب ومنتجاتها (04) في المجموعة سورية مالحظتها في التجارة مع الخضر (01و) الحبوب ومنتجاتها(04) في المجموعة ع االردنوم، السكر والمنتجات السكرية والعسل . السكر والمنتجات السكرية والعسل (00و) الحبوب ومنتجاتها (04ومع االمارات في المجموعة ) والفاكهة ظرية لكل المتغيرات تظهر فقط في التدفقات وكخالصة للتحليل طويل االجل فانه يقرر بأن االفتراضات الن مع الخضر والفاكهة والسكر ومستحضراته مع سورية والسكر ومستحضراته جارية الثنائية لكل منالت .االمارات المعلمات تكون للمتغيرات الموجودة في التكامل )ان تقديرات انموذج تصحيح الخطأ اثبتت واقعيتها فقط ت فحص واختبار االستجابات الديناميكية من خالل توليد )دوال استجابة النبضة( ان الدراسة حاولمستقرة(. فأن وما تم تأشيره سابقاً،والتي أوضحت استجابة الميزان التجاري للتغير في سعر صرف الدينار العراقي. ول عليها تأثيرات المدى القصير للتغيرات في سعر الصرف قد انعكست على المعلمات المقدرة التي تم الحص ان متالزمة )ظاهرة( منحنى . (Simakova and Stavarek, 2014)بقيمة االبطاء لفرق واحد لمتغير سعر J يجب ان تدعم بواسطة المعلمات السالبة المتبوعة بالموجبة والتي ستنعكس في شكل منحنىJ المقدر (2012 ,Simakova) .1ؤيتها في الشكل رقم رة يمكن ران التمثيالت البيانية لألستجابات المقد. 525 سورية سورية سورية سورية 04 01 00 00 األردن األردن 04 01 األمارات األمارات األمارات 04 01 00 الثنائية المقدرة للعراق في المجاميع السلعية المدروسة J. منحنيات 1الشكل . Eviews 6: مخرجات البرنامج االحصائي المصدر فان تأثيرات وكما تم تأشيره سابقاً،. Jمنحنيات لم تشاهد فيان التمثيالت البيانية لدوال استجابة النبضة االجل القصير لتغيرات سعر الصرف سوف تنعكس في المعلمات المقدرة والمتحصل عليها من قيمة الفرق التقليدي لذلك Jان منحنى . (Bahmani and Kutan, 2009) االول )قيمة االبطاء( لمتغير سعر الصرف يتبع بمعلمة سالباً بصورة معنوية في االبطاءات االقصر وسوفيتم تأكيده اذا كان تقدير معلمة سعر الصرف فان دوال استجابة النبضة وفي هذه الدراسة،. (Bielik et,al,2010) موجبة معنوية في االبطاءات االطول ( سوف لن تدعم بواسطة المعلمات Jرة منحنى )هفان ظا وفي الحاالت االخرى،. لم تؤكد هذه االفتراضات ان االفتراضات النظرية قصيرة االجل وطويلة االجل تم تأكيدها للعراق في تجارته الصرف. المقدرة لسعر .أكيدها في بقية المجاميع السلعيةولم تتمكن الدراسة من ت .فقطسورية مع الخضر والفاكهة في 522 المصادر وسعر صرف الدوالر العالقة بين اسعار النفط الخام .1050 .نبيل مهدي وكريم سالم حسين ،الجنابي كلية .قسم االقتصاد والدراسات المالية والمصرفية .(Grangerباستخدام التكامل المشترك وسببية ) جامعة القادسية. .االدارة واالقتصاد نسن/ اطار ااشتقاق نموذج تصحيح الخطأ من اختبار التكامل المتساوي لجوه .1002 .السيد متولي ،عبد القادر المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات االدارية .(Eviews 5قي بأستخدام )نظري ومثال تطبي مصر. .شبرا الخيمة .وعلوم االدارة Auboin, M. and M. Ruta. 2013. The Relationship between Exchange Rates and International Trade: A Literature Review. World Trade Review. 12(3): 577- 605. Bahmani-Oskooee, M. and S. W. Hegerty. 2011. The J-curve and NAFTA: Evidence from Commodity Trade between the U.S. and Mexico. Applied Economics. 43(13): 1579-1593. Bahmani-Oskooee, M. and A. Kutan. 2009. The J-curve in the Emerging Economies Of Eastern Europe. Applied Economics. 41(20): 2523-2532. Bahmani-Oskooee, M. and A. Ratha. 2004. The J-Curve: A Literature Review. Applied Economics. 36(13): 1377-1398. Bielik K., A. Ratha and M. Auboin. 2010. Economics, Social Policy and Citizenship in the EU Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. Nitra: SPU Nitra, 263 p. Douglason Godwin, O. 2009. Is There a J-Curve in Nigerian Agricultural Sector? Agricultural tropical et subtropical .42(1): 10-14. Hacker, R. and A.Hatemi.2004. The Effect of Exchange Rate Changes on Trade Balances in the Short and Long Run. Evidence from German Trade with Transitional Central European Economies. The Economics of Transition. 12(4): 777-799. Horska S., C. Kosta and V. Ramon. 2011. European Studies on Intercultural Dimension of International Business. Nitra: SPU. pp. 123-129. Hsing, Y. 2009. Test of the J-curve for Six Selected New EU Countries. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. 2(1): 76- 85. Nusair, S. A. 2013. The J-curve in Transition Economies: An Application of the ARDL Model. Academic and Business Research Institute. Retrieved http://www.aabri.com/NO2013Manuscripts/NO13042.pdf.Access: 15.11.2015. 522 Simakova, J. 2012. Estimation of the J-Curve Effect: The Case of Vise grad Group. In EBES 2012 Warsaw Conference Proceedings p. 9. Simakova, J. and D. Stavarek.2014. Exchange-Rate Impact on the Industry-Level Trade Flows in the Czech Republic. Procedia Economics and Finance. 1: 679 – 686. Svatos, M. and L. Smutka. 2012. Development of Agricultural Trade and Competitiveness of the Commodity Structures of Individual Countries of the Vise grad Group. Agricultural Economics. 58(5): 222-238. EVALAUTION THE SENSITIVITY OF EXCHANGE RATE OF IRAQ BILATERAL AGRICULTURAL TRADE DURING THE PERIOD 1995-2014 Basim H. H. Al-Badri1 1Department of Agricultural Economics– College of Agriculture - Baghdad University dr_basimbadri@yahoo.com ABSTRACT This paper examines the short term and long term effects of changes of exchange rate on bilateral trade flows of agricultural products between Iraq and its major trading partners (Syria, Jordan and United Arab Emirates). In accordance with the J-curve theory, the Johansen cointegration test was employed to analyze the long term relationship and a vector error correction model to explore the short term effects of Iraqi Dinar exchange rate level. The data set used in this study covers period from 1995 to 2014. Agricultural product groups are based on the SITC classification. Results showed that if the Iraq foreign trade in agricultural sector is disaggregated into particular product categories, there can be found only some sectors significantly connected with exchange rate movements in the long term. The effects of exchange rate movements are less than ambiguous and cannot be generalized across the analyzed product categories. Theoretical short term and long term assumptions can not confirmed in trade of most of agricultural trade of Iraq with its most important partners . Key words: exchange rate, J curve, foreign trade, trade balance.